Trotz des zugrundeliegenden Schockszenarios und des kürzlich erfolgten Rückkaufs eigener Anteile von den Landesbanken in Höhe von rund 1 Mrd. Euro liegt der zentrale Asset Manager der Sparkassen-Finanzgruppe mit dieser Quote deutlich über dem von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) gesetzten Grenzwert von 5 Prozent. Ohne die Belastung durch den Kauf eigener Anteile hätte die DekaBank im verschärften Szenario sogar eine harte Kernkapitalquote von 12,1 Prozent erreicht. „Wir haben jetzt auch den zweiten Banken-Stresstest überzeugend bestanden und sind ohne staatliche Unterstützungsmaßnahmen durch die Finanzmarktkrise gekommen. Das zeigt, dass die DekaBank auch unter schwierigsten Bedingungen stabil und voll funktionsfähig ist“, so Franz S. Waas, Ph.D., Vorstandsvorsitzender der DekaBank. „Zukünftig kommen auf die Banken nochmals höhere regulatorische Eigenkapitalanforderungen zu. Darauf bereiten wir uns mit einer vorausschauenden Eigenkapitalplanung vor.“
Durchgeführt wurde der Stresstest 2011 von der EBA, gemeinsam mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Deutschen Bundesbank, der Europäischen Zentralbank (EZB), der Europäischen Kommission (EK) sowie dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB). Geprüft wurden insgesamt 91 Banken mit mehr als 65 Prozent der konsolidierten Bilanzsumme im Bankensystem der Europäischen Union. Ziel war es, die Belastungsfähigkeit der europäischen Banken bei ernsthaften Krisen und ihre individuelle Finanzstärke in vorgegebenen Stress-Situationen unter bestimmten restriktiven Voraussetzungen zu testen. Das von der EZB ausgearbeitete verschärfte „Adverse“-Szenario bezieht sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren (2011 und 2012) und wurde unter Voraussetzung einer statischen Bilanz zum Dezember 2010 getestet.
Die Ergebnisse des EU-weiten Stresstests 2011 der EBA: Zusammenfassung finden Sie als PDF-Download in unserem Info-Center!
Die genauen Ergebnisse des Stresstests unter Berücksichtigung des „Baseline“-und „Adverse“-Szenarios sowie Informationen zum Kreditrisiko der DekaBank und den Risiken gegenüber dem Staat bzw. örtlichen Regierungen entnehmen Sie bitte den beigefügten Veröffentlichungstabellen auf Basis des EBA-Formats.
Der Stresstest erfolgte gemäß der EBA-Methodik sowie bestimmter Schlüsselvorgaben (z.B. konstante Bilanz, einheitliche Behandlung von Verbriefungsrisiken), die im Methodikpapier der EBA veröffentlicht wurden. Die Informationen zum „Baseline“-Szenario werden daher ausschließlich zu Vergleichszwecken veröffentlicht. Weder das „Baseline“- noch das „Adverse“-Szenario sollten als wirtschaftliche Prognose der Bank ausgelegt oder in einen direkten Vergleich mit anderen Veröffentlichungen der Bank gestellt werden.
Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Szenarien, Vorgaben und der Methodik finden Sie auf der EBA-Website unter diesem Link.
