Das untersuchte Universum: 205 Europe Large-Cap Blend Equity Strategien
Im Rahmen der vorliegenden Ausgabe von 'Die Besten' wurden vom e-fundresearch.com Team sämtliche aktiv-gemanagte Europa Aktienfonds (Morningstar-Kategorie: Europe Large-Cap Blend Equity) berücksichtigt, die zum aktuellen Stichtag (13.08.2019) in zumindest einem Land der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen waren und zusätzlich über einen durchgängigen Live-Track-Record von zumindest drei Jahren (per 31.07.2019) verfügten. Darüber hinaus wurden ausschließlich Fondsstrategien analysiert, die per letzten Monatsende ein Mindestvolumen von 10 Millionen Euro sowie eine Fondswährung in EUR vorweisen können. Im Falle von multiplen Fondstranchen hat das e-fundresearch.com Team jeweils auf die älteste (zugelassene) Tranche zugegriffen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein aus 205 unterschiedlichen Strategien bestehendes Fondsanalyse-Universum.
Bitte beachten Sie, dass diese Analyse explizit keine - von Morningstar als - reine Growth- oder Value-Strategien klassifizierte europäische Aktienfonds berücksichtigt. Diese Stil-Kategorien werden von e-fundresearch.com in den kommenden Wochen gesondert analysiert.
15,12 Prozent können den MSCI Europe outperformen
Die nachfolgend eingefügte Grafik präsentiert sämtliche 205 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich der jeweils über 3-Jahre (per 31.07.2019) erzielten Risiko-Ertrags-Profile (in EUR). Risiko wurde dabei in Form von annualisierter 3-Jahres-Volatilität, Ertrag in Form von annualisierter 3-Jahres-Performance (Total-Return-Basis) berücksichtigt.
Neben den Risiko/Ertrags-Koordinaten sämtlicher in dieser Analyse berücksichtigten Fondstranchen finden Sie außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmark in obiger Grafik hervorgehoben dargestellt (Fadenkreuz). Zum aktuellen Stichtag ist es 31 der untersuchten Manager gelungen, die für diese Analyse gewählte Referenz-Benchmark (MSCI Europe NR EUR) auf 3-Jahres-Sicht zu schlagen. 3,41 Prozent (7 von 205 Fonds) der untersuchten Europa Aktienfonds-Manager gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risiko (=niedrigere Volatilität) zu übertreffen. Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf 11,71 Prozent (24 von 205 Fonds).
174 Fondsstrategien sind schwächer als der Referenz-Index
Die Kehrseite der Medaille: Insgesamt 174 der analysierten Europe Large-Cap Blend Equity Manager konnten den MSCI Europe NR EUR auf 3-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen. 58 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 116 Fonds (56,59 Prozent des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.
Annualisierte 3-Jahres-Performance bei durchschnittlich +5,15 Prozent
Der von e-fundresearch.com über alle 205 Strategien gemessene 3-Jahres-Performance-Durchschnitt (arithmetisch) liegt zum Stichtag bei 5,15 Prozent (p.a.) - die Median-Performance bei 5,27 Prozent (p.a.). Dass sich eine gründliche Fondsanalyse auch in dieser Assetklasse auszahlen kann, zeigt ein Blick auf das beobachtete Performance-Spektrum, das von -0,54 Prozent (p.a.) (schwächster Fonds) bis +12,3 Prozent (p.a.) (stärkster Fonds) reicht.
Die aktuellen Top-10 Fonds im Überblick
Gemessen an den - über einen 3-Jahres-Zeitraum - besten Risiko/Rendite-Profilen (Sharpe-Ratio) wird die Top-10-Liste der besten Europa Aktienfonds derzeit von Strategien aus den Häusern Fidelity (Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund (LU0202403266)), Russell Investments (Russell Investment Company plc - Acadian European Equity UCITS (IE00B138F130)) sowie Degroof Petercam (DPAM INVEST B - Equities Europe (BE0058179764), DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable (BE0940002729) und DPAM L - Equities Conviction Research (LU0159348241)) angeführt.
Weitere Detailinformationen und Kennzahlen zu den aktuellen Top-10-Fonds können Sie der unten eingefügten Tabelle entnehmen. Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
| Fondsdetails |
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Vertriebszulassungen | Performance (in EUR - annualisiert) |
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| # | Fondsname (Tranche) | ISIN | Volumen (EURm) | Fondsgesellschaft | Fondsadvisor | Auflagedatum | DE | AT | CH | 3J-Sharpe Ratio | 3J-Ertrag | 3J-Volatilität | YTD-Performance | |||||||||
| 1 | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | LU0202403266 | 569,10 | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FIL Fund Management Limited | 04.10.2004 | X | X | X | 0,919 | 12,3% | 11,57% | 32,35% | |||||||||
| 2 | Acadian European Equity UCITS A EUR | IE00B138F130 | 890,28 | Russell Investments Ireland Limited | Acadian Asset Management LLC | 18.09.2006 | X | X | X | 0,841 | 10,56% | 10,57% | 12,27% | |||||||||
| 3 | DPAM INVEST B Equities Europe B Cap | BE0058179764 | 97,90 | Degroof Petercam Asset Management S.A. | Degroof Petercam Asset Management S.A. | 17.05.1991 | X | X | X | 0,813 | 10,28% | 10,59% | 21,19% | |||||||||
| 4 | DPAM INVEST B Equities Europe Sust B Cap | BE0940002729 | 211,51 | Degroof Petercam Asset Management S.A. | Degroof Petercam Asset Management S.A. | 31.12.2002 | X | X | X | 0,734 | 9,35% | 10,47% | 21,04% | |||||||||
| 5 | DPAM L Equities Conviction Research B | LU0159348241 | 90,80 | Degroof Petercam Asset Services S.A. | Degroof Petercam Asset Management S.A. | 27.06.1991 |
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X | 0,676 | 7,93% | 9,26% | 18,35% | |||||||||
| 6 | Aberdeen (Swiss) European Opps Eq A | CH0002789250 | 46,54 | Credit Suisse Funds AG | Aberdeen Asset Managers Limited | 12.02.1959 |
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X | 0,670 | 9,01% | 10,96% | 24,65% | |||||||||
| 7 | Fidelity European A-Acc-EUR | LU0238202427 | 242,52 | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FIL Fund Management Limited | 12.12.2005 | X | X | X | 0,669 | 8,86% | 10,74% | 23,48% | |||||||||
| 8 | AG Ostalb Global Fonds A | DE000A0Q2SC0 | 27,48 | Universal-Investment GmbH | Universal-Investment GmbH | 03.07.2008 | X |
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0,667 | 7,73% | 8,00% | 16,06% | |||||||||
| 9 | Principal European Equity I Acc EUR | IE00B60S0X89 | 33,09 | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | Principal Global Investors, LLC | 19.02.2010 | X |
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X | 0,661 | 8,57% | 10,43% | 20,04% | |||||||||
| 10 | Schroder ISF Eurp Alp Foc A Acc EUR | LU0591897516 | 131,73 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Schroder Investment Management Ltd | 03.03.2011 | X | X | X | 0,658 | 10,04% | 2,80% | 13,78% | |||||||||
| Quelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct. Datenabfrage am 13.08.2019. Alle Werte per Performancewerte per Stichtag 31.07.2019. Vertriebszulassungen sind unbedingt zu beachten. Alle Daten ohne Gewähr. |
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